ING Groep NV está empezando a utilizar la inteligencia artificial para fijar el precio de las divisas, sustituyendo un trabajo que tradicionalmente realizaban manualmente los operadores del banco.
El nuevo modelo de IA del banco holandés emplea el “aprendizaje por refuerzo” —una técnica que imita el proceso de ensayo y error que utilizan los humanos— para tomar decisiones de precios para mantenerse al día con la volatilidad del mercado, dijo Simon Bevan, jefe global de negociación electrónica, en una entrevista. Anteriormente, esa era una tarea crucial para su equipo de negociación en Londres, pero que consumía mucho tiempo.
“Es un trabajo a tiempo completo supervisar el mercado, ajustar los diferenciales y gestionar el riesgo, por lo que ha liberado básicamente todo el tiempo de una persona”, dijo Bevan. “Este modelo se encarga completamente de eso y ha funcionado muy por encima de nuestras expectativas, definitivamente ha superado a un humano”.
La medida es la más reciente de una carrera de los bancos por desarrollar la tecnología más avanzada para reducir gastos y ser competitivos en el mercado mundial de divisas, que mueve US$ 7.5 billones al día. El próximo objetivo es el desarrollo de la IA, que promete aumentar la eficacia y reducir el número de operadores que los bancos necesitan emplear.
ING contrató hace cinco meses a James Robinson, doctor en aprendizaje automático, del equipo de negociación electrónica de divisas de UBS Group AG para desarrollar la tecnología. La construcción general llevó tres meses antes de seis semanas de pruebas. Robinson trabaja ahora en la creación de otros programas de IA.
“Tiene sentido tomar lo que hemos hecho y ver cómo podemos utilizarlo en diferentes clases de activos”, dijo Bevan. “Trabajar en más modelos de IA será un gran objetivo para nosotros de cara al próximo año”.
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Botón rojo
Estos avances del sector significan que el papel diario de los operadores ya ha cambiado. En una conferencia reciente, los operadores se mostraron escépticos respecto a que la IA vaya a erradicar por completo la necesidad de supervisión humana y plantearon cuestiones en torno a la creciente dependencia de los modelos informáticos, como quién será el responsable final si las cosas salen mal.
Bevan dijo que seguirá siendo obligación del equipo de negociación supervisar el nuevo programa y detenerlo si funciona mal. Aunque ING cuenta con un estricto proceso de aprobación de la gobernanza de los modelos, este transcurrió sorprendentemente sin problemas dados los controles que lo rodean, añadió.
“Siempre seguiremos teniendo supervisión humana y un gran botón rojo que podemos pulsar”, dijo. “Todo el proceso es muy determinista, siempre que puedas explicarlo y documentarlo, la gente se siente muy cómoda con él”.
ING está reorganizando su equipo de negociación para aprovechar la tecnología que la empresa ha desarrollado para su división de divisas en otras clases de activos.
Bevan se convirtió este mes en director mundial de negociación electrónica, supervisando renta variable, tasas, crédito, materias primas, instrumentos financieros y FX, mientras que Kimiya Minoukadeh fue nombrada directora mundial de negociación cuántica. Anteriormente, ambos supervisaban FX.
“La velocidad de los cambios en el panorama de las divisas hace que medir con precisión estos cambios y reaccionar ante ellos con modelos algorítmicos tradicionales sea todo un reto”, afirmó Minoukadeh. Este tipo de nuevos algoritmos basados en la IA “tienen amplias aplicaciones en todos los mercados financieros”, afirmó.
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